Opiniowanie i walidowanie modeli matematycznych bądź statystycznych wykorzystywanych w strukturach banku do oceny i zarządzania ryzykiem pod kątem oceny ryzyka tychże modeli. Opiniowanie modeli z zakresu zarządzania aktywami, wycena instrumentów pochodnych, wartości narażonej na ryzyko (VaR), projekcjowania przepływów pieniężnych, struktury bilansu, płynności, ryzyka kredytowego, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji lub algorytmów do handlu maszynowego przy wykorzystaniu metod ilościowych i jakościowych. Opiniowanie i rekomendacje w postaci raportów przekazywanych właścicielom modeli jak również instytucjom regulującym rynek kapitałowy i finansowy w krajach, w których HSBC prowadzi działalność regulowaną. Nadzorowanie młodszych członków zespołu bądź dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytą podczas walidacji modeli.
kontakt przez PUP - 2019-07-04 - Kraków (małopolskie)

Ocena użyteczności tworzonych przez zespół Market Risk modeli; Przeprowadzanie analizy ryzyka dla wybranych modeli;Współpraca z innymi członkami zespołu IMR na świecie,; Wspieranie oraz szkolenie nowych pracowników zespołu;Przeprowadzanie analizy w celu oceny funkcjonalności zaproponowanych modeli oraz identyfikacji ograniczeń; Sprawdzanie, czy modele są dobrze zrozumiałe i przedstawione oraz, że są zgodne z Regulacjami Group Standard Manual and Markets IMR Policy.
kontakt przez PUP - 2017-09-26 - Kraków (małopolskie)